Торговые рекомендации Forex — расчет размера позиций
Очень много участников биржи тратят большое количество времени на создание точек входа/выхода, что в конечном итоге приводит к проигрышу. Перед тем как начать движение к успеху, давайте для начала прислушаемся к торговым рекомендациям Forex и постараемся минимизировать все потери.
Важно учесть:
К проигрышам на бирже приводит плохая оценка возможных рисков.
Вы потеряли более двух процентов от основного депозита при проведении торгов?
Если это так, то имеет смысл продолжить нашу беседу.
В первую очередь необходимо сосредоточиться на разработке соответствующей величины позиции для проведения сделок.
Максимально допустимый риск
Существует два типа рисков, связанных с торговлей на бирже.
Это возможный и допустимый риски.
Возможный риск
составляет сумма, потеря которой приведет к полному закрытию депозита. Иными словами, это общее количество денег на счете.
Допустимый риск
составляет та сумма, которая не приведет к потере депозита и позволит в случае неблагоприятного исхода продолжить игру. При определении максимально допустимого риска необходимо учитывать оба этих фактора.
Даже если ситуация на рынке складывается неблагоприятно, необходимо спланировать работу таким образом,
чтобы не превышать пределы озвученных ранее рисков.
Основной целью трейдера является способность продолжить торговлю на следующий день.
Возьмите это за правило при разработке торговой стратегии.
Для того чтобы правильно рассчитать максимально допустимый риск,
вы должны для начала определиться,
каким количеством капитала вы готовы рисковать при проведении торговой операции.
Я думаю, это число должно варьироваться в пределах от 0,25% до 2,5%.
Наиболее оптимальным вариантом, на мой взгляд, является один процент от общей суммы.
Ключевым моментом в этом случае является грамотно выбранное соотношение возможного и допустимого рисков.
Это позволит продолжить игру и сохранить ваш счет даже при неудачной конъектуре рынка. Лучше всего придерживаться более консервативных взглядов.
Максимальный размер риска на каждую сделку рассчитывается с учетом процентов, которыми вы готовы рисковать, и общей суммой вашего капитала.
Формула для расчета значения позиции
Целью этой формулы является сглаживание изменчивой конъектуры рынка по отношению к различным ценным бумагам.
В этом случае каждая выбранная вами стратегия будет иметь одинаковое влияние на общий портфель ценных бумаг.
Чтобы добиться этого, мы должны соответствующим образом скорректировать размер каждой позиции.
Учет изменчивой конъектуры рынка влияет на величину каждой выбранной вами позиции.
Совершая такую настройку, вы сможете выровнять общее игровое поле, сделав ваши ценные бумаги более конкурентоспособными, а при высокой изменчивости конъектуры рынка значительно снизить риски финансовых потерь.
Для того чтобы рассчитать размер позиции для изменчивой конъектуры ранка,
разделите величину максимально допустимого риска (МДР) на величину,
кратную Среднему Расчетному Диапазону (СРД).
Для примера, я возьму кратность, равную двум, что позволит удвоить среднесуточные движения средств, избегая при этом максимально допустимых потерь. Этот параметр вполне можно регулировать как в сторону увеличения, так и уменьшения, в этом случае все зависит от ваших предпочтений в игре.
МДР /(Х * СРД) = Размер позиции
При проведении финансовых операций трейдеры могут регулировать количество рисков или нескольких СРД для достижения любой желаемой суммы, с которой они готовы начать игру. Важно всегда оставлять возможность вернуться к прежней торговой стратегии и придерживаться консервативных принципов.
Пример размера позиции
Предположим, что ваш портфель составляет 10 000$ и мы готовы рискнуть одним процентом от этой суммы.При этом не имеет значения, в какой именно сфере будет происходить торговля.
Пример для акций Microsoft (MSFT)
На графике MSFTесть недавняя цена закрытия 31,79 и 0,704 из СДР. Возьмите сто долларов, которыми вы готовы рискнуть и разделите его на два СДР.
100$ / (2 * .704) = 71.023
Так как мы можем производить торги только с целыми числами, то округляем полученный результат до 71. Общий размер суммы, которая понадобиться для приобретения 71 акции MSFTсоставит 2257,09 $.
KORS имеет отличия по ценам и СДР. Размер позиции отличается от MSFT.
На этом графике вы можете видеть, что последние цены на закрытие составляют 56,12 и 2,03 ATY. Производим расчет по прежней формуле.
100 $ / (2 * 2.03) = 24.63
Мы можем приобрести 24 акций KORS на общую сумму в размере 1346,88 $.
Из расчетов видно, что при работе с KORSмы подвергаемся большему риску, соответственно, мы покупаем меньшее количество акций.MSFTведет себя более спокойно, поэтому мы можем свободно купить большее количество акций.
Конечно, нужно учитывать, что давая торговые рекомендации Forex, мы рассматриваем простой пример расчета возможного количества инвестиций. Вполне вероятно, что 22% портфеля в MSFTи 13% в KORSне соответствуют вашей торговой стратегии. В этом случае можно перенастроить размер МДР или значение СДР таким образом, чтобы получившийся в результате расчет полностью соответствовал вашим ожиданиям.